모멘텀 마켓 타이밍

시장 인덱스의 변동성을 고려한 가격 채널을 기반으로 마켓타이밍 시그널을 생성합니다.

”팩터 전략”, “자산배분 전략” 모두 적용 가능하며 다른 마켓타이밍 기능과 중복 적용 또한 가능합니다.

• “팩터전략 - 트레이딩 설정 - 마켓타이밍 설정”
• “자산배분 - 마켓타이밍 설정” 에서 적용하실 수 있습니다.

다른 마켓타이밍 기능과 동일하게 실전투자 진행시 자동으로 적용됩니다.

1. 기준선을 바탕으로 상/하단 경계선 (밴드)를 생성하여 가격과 변동성을 고려한 Price Channel 생성
2. Price Channel을 기준으로 종가가 상단 밴드 전저점 (청산 후 전저점) 상향 돌파시 상승 추세로 가정하고 진입
3. Price Channel을 기준으로 종가가 하단 밴드 전고점 (진입 후 전고점) 하향 돌파시 하락 추세로 가정하고 청산

• 장점
  • 시장의 추세를 기반으로 전략을 운용할 수 있습니다.
  • 트레일링 스탑 및 손절 역할을 동시에 가능합니다.
  • 적절한 진입 타이밍 시점 포착 확률을 높여줍니다.
  • 가중치 및 이동평균 기간 조정을 통해 잦은 거래를 예방할 수 있습니다.
• 단점
  • 전략과 상관성이 낮은 인덱스 적용 시 적절한 마켓타이밍 역할을 못할 수 있습니다.
  • 너무 낮은 가중치를 설정하면 잦은 거래로 인해 수수료 및 슬리피지가 커질 수 있습니다.
  • 횡보장(비추세장)에서는 고점 진입, 저점 매도가 이루어져 연속된 손절 상황이 발생할 수 있습니다.

설정 값 최적화 기능

팩터전략에 한해서 설정하신 유니버스 및 전략의 설정값에 따라 최적화 파라미터 값을 제공하는 기능이 구현되어 있습니다. 해당 기능은 지속적으로 고도화 될 예정이며 빠른시일 내로 자산배분 전략에도 지원될 예정입니다.

최적화 값은 몬테카를로 시뮬레이션의 결과이며 과최적화 위험이 존재합니다.

예시전략 업데이트